Все очевидцы отмечают, что группу Алекса Харви надо было видеть живьем. Они представляли собой миниатюрный театр, сочетавший в себе дикую и захватывающую комбинацию творческих талантов. "Я всегда считал, что мы должны быть больше, чем рок-н-ролл. Мы должны как-то двигаться в будущее. Я всегда считал, что группа должна быть эдаким театром в миниатюре: четыре музыканта, танцор и сумасшедший ученый." Альбомы The Sensational Alex Harvey Band лишь отчасти передают ту мощь и грандиозность, которой она достигала на сцене. Еще в трилогии альбомов Next (1973) - The Impossible Dream (1974) - Tomorrow Belongs to Me (1975) - Алекс Харви создал свою интригующую мифологию, центральный образ которой - уличный герой Вамбо. "Вамбо - он как Человек-Паук, только ближе к улице," - объясняет эту мифологию "сумасшедший учёный" Харви. - "Вамбо не надо объяснять, что такое улица и ее люди. Он - пример, но он не лидер. Здесь не место для лидеров. Политика мертва. Мне не нравится говорить это, но в наше время политика - это рок-н-ролл."